【基本信息】
刘悦，男，中共党员，教授，博士生导师（海外），江苏兴化人。本科就读于江苏大学，研究生就读于南京大学数学专业，博士毕业于新加坡南洋理工大学，金融数学专业。2015-2016年任职新加坡南洋理工大学副研究员，2016入职江苏大学，2018年晋升副教授，2024年晋升教授。
【主讲课程】
会计研究方法，投资学，国际财务管理
【研究领域】
碳资产管理，碳金融，能源经济，金融数学
【联系方式】
电子邮件：286586116@qq.com
【主要论著】
(1) Liu Y, Nicolas P，An integration by parts formula in a Markovian regime switching model and application to sensitivity analysis. Stochastic Analysis and Applications. 2017, 35(5): 919-940.（SCI检索）
(2) Liu Y, Nicolas P，Selling at the ultimate maximum in a regime-switching model. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2017, 200(3): 1-27, 1750018.（ESCI检索）
(3) Liu Y, Nicolas P，A recursive algorithm for selling at the ultimate maximum in regime-switching models. Methodology and Computing in Applied Probability. 2018, 20(1): 369-384.（SCI检索）
(4) 刘悦, 杨爱军, 林金官, 基于机制转换模型的碳排放权期权定价. 数理统计与管理. 2019, 38(2): 225-234.
(5) Liu Y, Yang, A J, Zhang J J and Yao J J，An optimal stopping problem of detecting entry points for trading modeled by geometric Brownian motion. Computational Economics.2020, 55(3): 827-843. （SSCI&SCI检索）
(6) Liu Y, Yang A J, Lin J G and Yao J J, A new method of valuing American options based on Brownian Models. Communications in Statistics- Theory and Methods. 2020, 50: 4809-4821（SCI检索）.
(7) Liu Y, Sun H P, Zhang J J, Farhad T H, Detection of volatility regime-switching for crude oil price modeling and forecasting. Resources Policy. 2020, 69:101669（SSCI检索）.
(8) Liu Y, Xie Z Y, Yao J J，Li K D, Volatility analysis of regime-switching models. Probability in the Engineering and Informational Sciences, （SCI检索）, 2021, 35(4): 928-941.
(9) Liu Y, Shi Z Y, Tang Y, Yao J J, Zhu X C, An improvement of markovian integration by parts formula and application to sensitivity computation. Probability in the Engineering and Informational Sciences, （SCI检索）, 2022, 36(2): 357-377.
(10) Liu Y, Tian L X, Xie Z Y, Zhen Z L, Sun H P, Option to survive or surrender: carbon asset management and optimization in thermal power enterprises from China. Journal of Cleaner Production, 2021, 314(10): 128006. （SCI检索）
(11) Liu Y, Zhang J J, Ding, X H, Zhang X L. Intervene in advance or passively? Analysis and application on congestion control of smart grid. Annals of Operations Research. 2023, 320: 887–899.（SCI检索，ABS3星）
(12) Liu Y, Tian L X, Sun H P, Zhang X L, Kong C M. Option pricing of carbon asset and its application in digital decision-making of carbon asset. Applied Energy. 2022, 310: 118375. （SCI检索）
(13) Liu Y, Tian L X, Sun H P, Yuan L W, Zhang X L. Marginal return-ability measurement of carbon emission right and its application to unification route analysis of carbon markets. Journal of Cleaner Production. 2022, 345: 130684. （SCI检索）
(14) Liu Y, Lu X, Sun H P, Chen B, Wang L. Optimization of carbon performance evaluation and its application to strategy decision for investment of green technology innovation. Journal of Environmental Management. 2023, 325A: 116593.（SCI检索，ABS3星）
(15) Liu Y, Sun H P, Meng B, Jin S L, Chen B. How to purchase carbon emission right optimally for energy-consuming enterprises? Analysis based on optimal stopping model. Energy Economics. 2023, 124: 106758.（SCI且SSCI检索，ABS3星）
【科研项目】
1. 中国博士后科学基金第62批面上资助（2017M621637）：机制转换模型下碳排放权市场形态节点刻画及期权定价，2017-2019，已结题，主持。
2. 江苏省双创人才计划，碳排放权期权定价研究，2018.01-2020.12，已结题，主持。
3. 江苏省自然科学基金青年项目（BK20180852）：带机制转换的最优停时问题的解法研究及其应用，2018-2022，已结题，主持。
4. 国家自然科学青年项目（72004082）：基于碳排放权及其期权“双权共轭”的企业碳资产运营风险规避机制研究， 2021.01-2023.12, 结题，主持。
5. 江苏省高校哲社项目(2020SJA2052): 基于企业碳资产组合的运营风险避险机制研究，2021.01-2023.12，已结题，主持。
6. 江苏省博士后科研资助（211110B52109）：基于机制转换模型的最优停时问题的解析、算法及应用，2021-2023，已结题，主持。
7. 中国博士后科学基金第71批面上资助（2022M711662）：基于碳衍生品组合及其随机最优停时决策的企业碳资产避险研究，2022-2023，已结题，主持。
8. 2022年度江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项课题（22SCC-05）：“双碳”战略下碳绩效度量及其对低碳项目投资的战略优化，2022-2024，已结题，主持。
9. 国家社科基金后期资助项目（22FGLB030）：基于随机模型的碳排放权期权研究，2023.01-2024.08，结题，主持。
